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石化行业模型跟踪效果7月指数或将下跌

2019-02-28 14:29:06

石化行业:模型跟踪效果 7月指数或将下跌

前期我们构建的SWARCH模型在分析货币供应周期和证券市场趋势的关系上取得了将近88%的预测精度。但是,向量SWARCH模型也存在很大的瓶颈:当增加解释变量的时候,模型的维度被迅速放大,这使得应用该模型建立多变量联动关系时变得较为困难。而证券市场上,行业指数的走势必然受到宏观面以及行业面等多因素的制约,因此,在预测行业指数趋势时,SWARCH难以取得良好的效果。为了解决上述困难,我们引入广泛使用的多因素Logistic回归思想对前面的向量SWARCH模型进行改进,力图使新的模型既能保持原有的优点又能满足增加解释变量的需求。为此我们构建了L-SWARCH石化行业模型。在众多的指标中,我们终发现,布伦特原油价格、大盘走势等指标对房地产行业指数的走势具有显着影响。

我们利用上述研究结果,构建了石化行业指数的L-SWARCH预测模型,从以往的检验结果来看,对石化行业指数的趋势具有较好的预测精度,在过去32期样本外预测中,28期准确,仅4期出现了偏差。据此,我们利用截至2009年5月份的布伦特原油价格和截至2009年6月份的石化行业指数收益率数据,继续对7月份石化指数的走势作出判断,结果显示,7月份石化行业指数将呈下跌趋势。

我们将持续发布月度石化指数趋势预测,以长期跟踪和检验模型的稳定性和预测精度,并据此作为进行后期行业配置的支撑。

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